Р(г) - вероятность шанса (благоприятного исхода) инновационной деятельности.

Шанс занимает одно из основных мест среди категорий теории управления рисками, поскольку в конечном итоге именно оценка шанса заставляет инноватора принять решение о внедрении нововведения.

Таким образом, в условиях неопределенности возникает необходимость в разработке таких методов принятия и обоснования решений в области инновационной деятельности, которые обеспечивали бы ограничение потерь из-за несоответствия планируемого и реального процессов реализации нововведений. В этом и состоит основная задача теории управления инновационными рисками.

Управление рисками исходит из предположения, что при реализации инновационных проектов потери (далеко не всегда экономические) все-таки возникают. Они неизбежны, но их величину можно ограничить.

Применение методов управления рисками приводит к тому, что размер потерь становится сопоставимым с тем выигрышем, который принесет инновация. Поэтому одним из основных вопросов при управлении рисками является сопоставление и оценка полезности и меры риска при реализации инновации.

Под управлением риском в инновационной деятельности понимается совокупность практических мер, позволяющих снизить неопределенность результатов инновации, повысить полезность реализации нововведения, снизить цену достижения инновационной цели. Эти задачи входят в круг проблем, связанных с управлением инновациями и возлагаются на менеджеров инновационных проектов.

Снижение неопределенности результатов инновационной деятельности достигается созданием базы данных об инновационных проектах и накоплением информации о реализованных инновациях.

Цикл управления рисками инновационной деятельности включает следующие этапы.

1. Идентификация и классификация рисков.

2. Анализ и количественная оценка рисков.

3. Разработка стратегии управления рисками.

4. Мониторинг инновационного процесса и принятие тактических решений по управлению рисками.

К основным задачам управления рисками в инновационной деятельности относятся:

- прогнозирование проявления негативных факторов, влияющих на динамику инновационного процесса;

- оценка влияния негативных факторов на инновационную деятельность и на результаты внедрения нововведений;

- разработка методов снижения рисков инновационных проектов;

- создание системы управления рисками в инновационной деятельности.

41. Классификации рисков. Чистые и спекулятивные риски. Идентификация рисков

Классификация рисков представляет собой один из этапов анализа рисков, позволяющий в дальнейшем проводить идентификацию и оценку риска, а также разрабатывать методы управления ими. Классификация заключается в распределении рисков по группам на основе классификационных критериев В зависимости от целей исследования на практике и в научной литературе используются различные классификации Встречаются классификации, основанные на различиях видов деятельности (финансовые риски, производственные риски материально-технического снабжения и др.). Часто риски классифицируют по областям их проявления (политические риски, социальные риски, природные риски и др.)

В основе наиболее распространенной классификации лежит выделение чистых и спекулятивных рисков.

Чистые риски. На принятие управленческих решений всегда влияет ряд факторов, изменить или ограничить действие которых невозможно. К числу таких факторов относятся налоговое законодательство, природно-географические условия, общественная мораль, социальные устои и др. Эти факторы порождают чистые риски Тем нe менее следует отметить, что одни и те же риски могут относиться к чистым или не входить в эту группу Например, при иллюстрации характера проявления чистых рисков чаще всего предлагают рассмотреть природно-географические риски. Однако, если речь идет об инновационной деятельности, этот пример не всегда является справедливым инноватор может реально повлиять на этот фактор риска, принимая решение о размещении новой организации, о выборе климатической зоны для реализации нововведения и др. Чистые риски обладают относительно постоянным характером проявления. Для их анализа и оценки широко используются методы математической статистики и теории вероятностей поскольку их проявление, как правило, стабильно во времени или отличается определенной закономерностью.

Стабильный и устойчивый характер динамики основных показателей чистых рисков позволяет называть их также статическими рисками.

Спекулятивные риски. В отличие от чистых, спекулятивные риски в полной мере определяются управленческим решением Нередко спекулятивные риски имеют неопределенный характер проявления, их аналитические оценки изменяются стечением времени. Основные виды спекулятивных рисков:

- Кредитный риск представляет собой опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. К кредитному риску относится также риск такого события, при котором эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по
ним или основную сумму долга.

- Коммерческий риск связан с производственно-хозяйственной или финансовой деятельностью, главной целью которой является получение прибыли. Коммерческий риск является результатом совокупного действия всех факторов, определяющих различные виды рисков: валютных, политических, предпринимательских, финансовых. Оценка коммерческого риска осуществляется, исходя из принципов поглощения рисков и их сложения, если риски являются независимыми друг от друга, то в расчет принимаются наиболее пессимистические оценки, если риски порождают другие риски, то их оценки складываются по законам теории вероятностей и математической статистики. В отличие от инновационных, коммерческие риски связаны со стабильным процессом производственно- хозяйственной или финансовой деятельности.

- Валютный риск рассматривается как опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций, операций на фондовых или валютных биржах.

- Портфельные риски связаны с портфелем инвестиции. Стратегическое размещение активов определяет, как должны быть размещены средства портфеля при долгосрочных прогнозах, основанных на таких показателях, как доходность, дисперсия, ковариация. Тактическое размещение активов определяет на основе данных краткосрочных прогнозов, как должны быть размещены средства в каждый конкретный момент.

Если инвестор заинтересован в росте прибыли от своих финансовых инвестиций и стремится к увеличению цены заемного капитала для реализации нововведения, то инноватор, напротив, пытается снизить цену привлечения инвестиций и тем самым повысить свою собственную прибыль. Следовательно, риск одного является шансом другого.

Риски инновационного проекта

Инновационные риски (риски инновационных проектов) связаны с инновационной деятельностью, главной целью которой является обеспечение конкурентоспособности за счет реализации инноваций. Инновационный риск является результатом совокупного действия всех факторов, определяющих различные виды рисков: научно-технических, экономических, политических, предпринимательских, социальных, экологических. Поскольку инновационная и предпринимательская деятельность является областью пересечения интересов различных сторон, преследующих противоречивые цели, невозможно разработать единую систему классификации рисков. Оценка инновационного риска осуществляется по правилам, аналогичным оценке коммерческих рисков. В отличие от коммерческих инновационные риски связаны с инновационным процессом

К рискам инновационных проектов следует отнести:

1. Научно-технические риски

- отрицательные результаты НИР;

- отклонения параметров ОКР;

- несоответствие технического уровня производства техническому уровню инновации,

- несоответствие кадров профессиональным требованиям проекта;

- отклонение в сроках реализации этапов проектирования;

- возникновение непредвиденных научно-технических проблем

2. Риски правового обеспечения проекта:

- ошибочный выбор территориальных рынков патентной защиты;

- недостаточно плотные патентные защиты;

- неполучение или запаздывание патентной защиты;

- ограничение в сроках патентной защиты;

- «утечка» отдельных технических решений;

- появление патентно-защищенных конкурентов

3. Риски коммерческого предложения:

- несоответствие рыночной стратегии фирмы;

- отсутствие поставщиков необходимых ресурсов и комплектующих;

- невыполнение поставщиками обязательств по срокам и качеству поставок.

42. Основные методы анализа рисков. Метод аналогии, бальной оценки, дерева решений, метод Монте-Карло, метод моделирования рисков, экспертный метод

Существует бесконечное число комбинаций факторов, определяющих успешность деятельности, ее результативность- Полный анализ их сочетаний невозможен Поэтому при принятии решений в области управления рисками задачу, как правило, упрощают: анализ сводится лишь к рассмотрению наиболее возможных или критических результатов.

Риск может оцениваться прямыми и косвенными показателями.

Прямые показатели - это традиционные показатели управления. Например, прямыми показателями предпринимательского риска являются индексы роста основных экономических характеристик (объемы производства или реализации, чистая прибыль и др.).

Косвенные показатели риска используются в том случае, когда невозможно получить значения прямых показателей илу для проверки достоверности значений прямых показателей. Кроме того, косвенные показатели служат основой для сравнения при использовании методов аналогии или методов сценариев в управлении рисками. Как правило, косвенные показатели рассчитываются на основе прямых по специальным методикам. Так к числу косвенных показателей инвестиционного риска относятся характеристики качественного состояния капитала (интенсивности оборота активов, соотношения заемных и собственных средств, ликвидности активов и т.п.). Ограничение использования косвенных показателей при управлении риском состоит в том, что используемые относительные характеристики являются, как правило, многофакторными, не позволяющими определить действительный источник риска. Например, показатель рентабельности зависит как от себестоимости продукции (внутренний уровень организации производства), так и от прибыли (конъюнктура рынка).

Среди методов анализа рисков выделяют методы аналогии, балльной оценки, метод дерева решений, метод Монте-Карло, экспертные методы и др

Метод аналогии в управлении риском - разработка стратегии управления риском конкретного инновационного проекта на основе анализа базы данных о реализации аналогичных проектов и аналогичных условий их реализации (состояния внешней среды)

Позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска. Метод аналогии применяется как на отдельных стадиях жизненного цикла проекта, так и по всему жизненному циклу проекта в целом. Часто метод аналогии используется для разработки сценариев реализации инновационного проекта.

Метод балльной оценки риска - один из методов экспертизы риска на основе обобщающего показателя, определяемого по ряду экспертно оцениваемых значений показателей (факторам) степени риска. Состоит из следующих этапов;

1. определение списка факторов, определяющих степень риска проекта;

2. разработка состава показателей, характеризующих влияние и риск (или их соотношение) в области проявления каждого фактора;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13