В Банку існує методика, яка передбачає проведення детального аналізу валютного ризику, оцінку можливих наслідків та вибір методів страхування, і за якою ризик оцінюється шляхом визначення тривалості періоду ризику, суми коштів в іноземній валюті, що знаходяться під ризиком, та обсягу збитків за відповідними зобов'язаннями в іноземній валюті, що можуть виникнути в майбутньому.
Розроблена стратегія менеджменту валютного ризику забезпечує такі основні елементи:
· використання всіх можливих засобів уникнення валютного ризику, який призводить до значних збитків
· контроль валютного ризику та мінімізація сум імовірних збитків, якщо немає можливості уникнути його повністю
· страхування валютного ризику в разі неможливості його уникнення.
Позиція Банку щодо регулювання даного ризику викладена у Положенні про управління валютним ризиком від 13.10.2006р.
Таблиця 15.- Валютний ризик за 2006р.
№ п/п
АКТИВИ
UAH
EUR
USD
RUR
Інші
Усього
1
2
3
4
5
6
7
8
Грошові кошти та залишки в НБУ
8 608
393
849
15
11
9 876
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України
1 987
0
Кошти в інших банках
1 015
5 041
12
28
6 096
Цінні папери в торговому портфелі банку
310
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Кредити та заборгованість клієнтів
106 751
3 194
31 237
141 182
Цінні папери в портфелі банку до погашення
2 956
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
9
Основні засоби та нематеріальні активи
16 253
10
Нараховані доходи до отримання
141
43
24
208
Інші активи
293
22
317
Усього активів
137 299
4 647
37 173
27
38
179 185
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
13
Кошти банків
10 330
13.1
У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України
1 800
14
Кошти клієнтів
66 910
4 065
32 126
103 102
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
16
Боргові цінні папери, емітовані банком
17
Нараховані витрати до сплати
790
72
488
1 350
18
Інші зобов'язання
4 125
4 128
19
Усього зобов'язань
82 155
4 137
32 617
118 910
20
Чиста балансова позиція
55 144
510
4 556
60 275
21
Чиста позабалансова позиція за умовними сумами
358 950
(35)
9 191
368 106
Таблиця 16.- Валютний ризик за 2007р.
22 977
957
3 045
51
27 068
2 000
17 563
1 432
1 610
98
135
20 838
13 018
19 212
233 151
8 070
129 550
370 771
2 441
50 998
780
161
944
1 293
1 308
363 433
10 462
134 381
149
173
508 598
41 100
1 000
151 108
10 745
119 675
79
281 609
4 7 000
47 000
3 948
237
1 867
6 052
4 586
4 598
247 742
10 982
121 554
380 359
115 691
(520)
12 827
70
171
128 239
791 122
(1 619)
4 941
791 444
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18